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이산 모델Study/금융수학 2020. 3. 14. 19:42
이산 모델 T = 만기(미래의 특정 시점) S(T) = 만기 T일 때 기초자산의 가격 K = 행사가격 손익 함수 = S(T) - K 왜냐하면 매입자는 S(T)의 가치를 K의 가격으로 구입해야 함 옵션의 종류 유러피언 옵션: 만기일에만 행사가 가능 아메리칸 옵션: 만기일 전 옵션이 존속하는 어느 시점에도 행사가 가능 콜옵션: 옵션 소유자에게 미래의 약정 일에 행사가격으로 불리는 정해진 가격으로 기초자산을 구입할 수 있는 권리를 부여하는 옵션 유러피언 콜옵션의 손익함수 (S(T) - K)+ := max{S(T) -K,0} S(T) K이면 소유자는 옵션을 행사하여 행사가격 K에 기초자산을 구입허여 즉시 시장에 S(T)가격으로 팔아 S(T) -K의 이익을 얻을 것이다. 풋옵션: 미래의 약정 일에 행사가격 K에 ..
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Generalized Extreme Studentized Deviate test(ESD) 이상치 탐지Study/통계 2020. 3. 13. 13:05
Generalized Extreme Studentized Deviate test는 일변량 데이터에서 하나 이상의 이상치를 탐지하는데 사용됩니다. Grubb's test의 한계는 특이치의 개수를 정확히 지정해야 한다는 것입니다. 만일에 특이치의 개수 k가 정확히 지정되지 않으면 결과가 왜곡될 수 있습니다. 그러나 Generalized ESD test는 의심되는 이상치 수의 상한을 지정하기만 하면 됩니다. 상한치 r이 주어지면 Generalized ESD test는 r번의 테스트를 수행합니다. 하나의 특이치에 대한 테스트, 두개의 특이치에 대한 테스트, 최대 r개의 특이치에 대한 테스트를 합니다. Generalized ESD test는 다음과 같은 가설을 정의합니다. Generalized ESD test의 ..
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BOJ 9461번Study/BOJ 2020. 3. 13. 12:05
https://www.acmicpc.net/problem/9461 불러오는 중입니다... 피도반 수열의 새로운 삼각형의 한 변의 길이는 직전 삼각형의 변의 길이와 5번째 전 삼각형의 변의 길이의 합입니다. import sys def make_p_list(max_range, p_list): if max_range > 10: for i in range(max_range - 10): next_p = p_list[-1] + p_list[-5] p_list.append(next_p) else: pass return p_list def out(p_list, test_case_list): for test_case in test_case_list: print(p_list[test_case-1]) T = int(sys...